La diversificación y la volatilidad Garch en los portafolios de inversión con activos sudamericanos de renta variable

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Gonzalo Daniel Chura Chambe
http://orcid.org/0000-0003-3801-5921
Luis Angel Apaza Castillo
https://orcid.org/0000-0002-5026-6291
Wilson Gustavo Junior Yaja Condori
https://orcid.org/0000-0003-3594-045X

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue estudiar, analizar y  experimentar el efecto diversificación de carteras de inversión con activos sudamericanos de renta variable. La investigación fue de tipo experimental, donde se involucraron 17 activos de renta variable; de los cuales por convención se seleccionaron 4 activos de la Bolsa de valores de Lima, 4 activos de la Bolsa de valores de Colombia, 4 activos de la Bolsa de valores de Brasil y 5 activos de la Bolsa de valores de Chile, durante el periodo 2015 a 2019. Se organizaron cinco portafolios, introduciendo en cada cartera de 5 hasta 17 activos para medir el impacto de la diversificación en la volatilidad de los portafolios. Se tuvo como resultado que, a través de la variación de números de componentes en los portafolios, se demuestra el impacto en la volatilidad por efecto diversificación. Se concluyó que, a través de la experimentación con números de componentes en los portafolios de inversión, se muestra la evidencia del impacto en la volatilidad de portafolios por efecto diversificación.

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Detalles del artículo

Cómo citar
Chura Chambe, G. D., Apaza Castillo, L. A., & Yaja Condori, W. G. J. (2021). La diversificación y la volatilidad Garch en los portafolios de inversión con activos sudamericanos de renta variable. Economía &Amp; Negocios, 3(1), 63–69. https://doi.org/10.33326/27086062.2021.1.1042
Sección
Artículo original

Citas

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