https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/eyn/issue/feed 2023-10-31T00:00:00+00:00 Pedro Pablo Chambi Condori pchambic@unjbg.edu.pe Open Journal Systems https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/eyn/article/view/1760 2023-07-12T19:36:27+00:00 Sergio Ivan Lopez Dominguez ivanlodo1990@hotmail.com

<p>El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es un elemento importante en la actividad bursátil dentro del mercado mexicano y hacia el exterior, ya que, con la emisión de él, puede generar atractivo a invertir en el mercado bursátil mexicano. La presente investigación tiene por <strong>objetivo </strong>determinar si las variables tipo de cambio (TC), tasa de interés interbancaria de equilibrio 28 días (TIIE28) y la pandemia H1N1, como variable <em>dummy</em>, explican el comportamiento del IPC, así como también bajo un sustento teórico empírico. El periodo de estudio comprende del 2000-2023, con datos mensuales. Para ello, la <strong>metodología</strong> a seguir fue aplicar tasa de crecimiento a las variables para obtener estacionariedad; verificar la raíz unitaria; mediante el modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y; comprobar los supuestos de regresión lineal (heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad). Los <strong>resultados</strong> econométricos principales son: el modelo es significativo y estacionario, por lo que no hay raíces unitarias; empleando las técnicas pertinentes, se comprueba el cumplimiento a los supuestos de regresión lineal. Finalmente, las <strong>conclusiones</strong> que se destacan son: el TC y TIIE28 son determinantes para el IPC, ya que, al haber un incremento, tanto en el TC como en el TIIE28, el IPC se reduce en puntos porcentuales.</p>

2023-10-31T00:00:00+00:00 Derechos de autor 2023 Sergio Ivan Lopez Dominguez